เฉลี่ย จริง ช่วง การซื้อขาย ระบบ

ช่วงความยาวคลื่นเฉลี่ย (Average True Range) - ATR ค่าเฉลี่ย True Range - ATR ค่าเฉลี่ยช่วงจริง (ATR) เป็นค่าความแปรปรวนที่ Welles Wilder นำเสนอในหนังสือแนวคิดใหม่ในระบบการซื้อขายทางเทคนิค ตัวบ่งชี้ช่วงที่แท้จริงคือค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของค่าต่อไปนี้: ปัจจุบันสูงต่ำกว่าค่าปัจจุบันต่ำค่าสัมบูรณ์ของค่าปัจจุบันสูงกว่าค่าปิดก่อนหน้าและค่าสัมบูรณ์ของปัจจุบันต่ำกว่าค่าปิดก่อนหน้า ช่วงเฉลี่ยที่แท้จริงคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยทั่วไป 14 วันของช่วงที่แท้จริง BREAKING DOWN Range เฉลี่ยที่แท้จริง - ATR Wilder ได้พัฒนา ATR สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ตัวบ่งชี้ยังสามารถใช้สำหรับหุ้นและดัชนี ใส่เพียงแค่สต็อกที่ประสบปัญหาความผันผวนในระดับสูงมี ATR ที่สูงขึ้นและสต็อกมีความผันผวนต่ำมี ATR ต่ำลง ATR อาจถูกใช้โดยช่างเทคนิคตลาดเพื่อเข้าและออกจากการซื้อขายและเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเพิ่มระบบการซื้อขาย สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ค้าสามารถวัดความผันผวนของสินทรัพย์รายวันได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยใช้การคำนวณแบบง่ายๆ ตัวบ่งชี้ไม่ได้ชี้ทิศทางราคาแทนที่จะใช้เป็นหลักในการวัดความผันผวนที่เกิดจากช่องว่างและ จำกัด การเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง ATR ค่อนข้างง่ายในการคำนวณและต้องการข้อมูลราคาในอดีตเท่านั้น ตัวอยางการคํานวณ ATR ผูขายสามารถใชระยะเวลาสั้นเพื่อสรางสัญญาณการคาไดมากขึ้นในขณะที่ระยะเวลานานมีความนาจะเปน ตัวอย่างเช่นสมมติว่าผู้ค้าระยะสั้นเพียงต้องการวิเคราะห์ความผันผวนของหุ้นในช่วงห้าวันทำการ ดังนั้นผู้ค้าสามารถคำนวณค่า ATR ห้าวันได้ สมมติว่าข้อมูลราคาย้อนหลังถูกจัดเรียงตามลำดับเวลาย้อนหลังผู้ค้าจะหาค่าสัมบูรณ์สูงสุดของกระแสปัจจุบันที่มีค่าสูงลบค่าต่ำสุดปัจจุบันของค่าปัจจุบันที่สูงไปแล้วและค่าสัมบูรณ์ของค่าปัจจุบันต่ำ ปิดก่อนหน้านี้ การคำนวณช่วงที่แท้จริงนี้ทำขึ้นในช่วง 5 วันทำการซื้อขายล่าสุดและคำนวณจากค่าแรกของ ATR ห้าวัน การคำนวณ ATR โดยประมาณสมมติว่าค่าแรกของ ATR ห้าวันคำนวณที่ 1.41 และวันที่หกมีช่วงจริง 1.09 ค่า ATR ตามลำดับสามารถประมาณได้โดยการคูณค่าก่อนหน้าของ ATR โดยจำนวนวันที่น้อยกว่าหนึ่งช่วงจากนั้นจึงเพิ่มช่วงที่แท้จริงของช่วงเวลาปัจจุบันลงในผลิตภัณฑ์ ถัดไปหารผลรวมตามช่วงเวลาที่เลือก ตัวอย่างเช่นค่าที่สองของ ATR คือประมาณ 1.35 หรือ (1.41 (5 - 1) (1.09)) 5. สูตรอาจจะซ้ำในช่วงเวลาทั้งหมดวิธีการใช้ ATR (Average True Range) ใน Trading Systems Fri, 06262009 - 08:20 IndicatorForex Average True Range เป็นตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดย Welles Wilder และตีพิมพ์ในหนังสือแนวคิดใหม่ของเขาในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ใช้เพื่อคำนวณขนาดเฉลี่ยของแถบในจุด คำว่า True จะถูกเพิ่มเข้าไปในชื่อเนื่องจากตัวบ่งชี้นี้จะคำนึงถึงการเลื่อนช่องว่างและขีด จำกัด เมื่อคำนวณ Average Range อย่างไม่มีความคิดเป็นสิ่งจำเป็นเพียงซื้อเมื่อสีฟ้าและขายเมื่อสีแดง การคำนวณตัวบ่งชี้สำหรับแต่ละแท่ง True Range หมายถึงค่าสูงสุดของสามข้อต่อไปนี้: 1. ความแตกต่างระหว่าง High และ Low 2. ความแตกต่างระหว่างการปิดสูงและก่อนหน้า 3. ความแตกต่างระหว่าง Low และ Close ก่อนหน้า มีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (โดยปกติเป็นระยะเวลา 14) ในช่วง True ซึ่งทำให้เป็น Average True Range วิธีการใช้ในระบบการซื้อขายระบุด้านล่างและท็อปส์เอทีอาร์จะมีประโยชน์มากในการระบุถึงศักยภาพในการทำตลาดและตลาดที่มีศักยภาพ การใช้สมมติฐานว่าพื้นและท็อปส์ซูเกิดขึ้นกับปริมาณแสง (และด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่การกลับรายการ) วิธีการทั่วไปในการตีความ ATR คือการหาค่าการอ่านต่ำ ระยะเวลาที่ ATR อยู่ในระดับต่ำสุดของท้องถิ่นระบุว่าราคาถึงด้านบนหรือด้านล่างและมีแนวโน้มที่จะกลับรายการ ระบบการซื้อขายทั่วโลกเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของตลาดระบบการค้าของผู้เริ่มต้นระบบจำนวนมากกำลังใช้หมายเลขที่เป็นของแข็งซึ่งมีการเข้ารหัสอย่างหนักในระบบของตนเป็นพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น 15 Pips สำหรับ Stop Loss, 30 Pips สำหรับ Take Profit ฯลฯ นี่เป็นทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการสร้าง Trading Systems เนื่องจากคู่ค้าและสินค้าโภคภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงความผันผวนและปริมาณมาก สามารถใช้ตัวบ่งชี้ ATR แทนตัวเลขที่เป็นของแข็งเพื่อให้ระบบการซื้อขายพิจารณาถึงความผันผวนที่เปลี่ยนแปลงไปของสินค้าโภคภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น: แทนที่จะเป็นจำนวน 15 จุดสำหรับ Stop Loss - 30 ของ True True True Range ในปัจจุบัน แทนที่ 30 จุดสำหรับ Stop Loss - 60 ของ True True True Range ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ในกรณีที่ความผันผวนของตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากการหยุดและการทำกำไรจะเป็นการปรับตัวโดยอัตโนมัติและระบบการซื้อขายของคุณจะยังคงมีผลกำไรต่อไป นี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากในการทำให้ระบบทั่วโลกทำงานกับคู่ค้าและสินค้าโภคภัณฑ์ได้มากขึ้น การใช้ ATR แทนที่จะใช้ตัวเลขคงที่สามารถทำให้ระบบของคุณทำงานกับคู่ค้าและสินค้าโภคภัณฑ์ได้มากขึ้นซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น Trailing Stop Loss ATR สามารถใช้สำหรับ Trailing Stop Loss - กลไกการหยุดการสูญเสียที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า Chandelier stop loss ใช้ ATR เพื่อกำหนดจำนวน Pips เพื่อหยุดเส้นทาง ด้วยวิธีนี้ในกรณีที่คู่สกุลเงินเริ่มผันผวนการหยุดชะงักต่อท้ายจะปรับตัวเองและป้องกันไม่ให้มีการออกและสูญเสียก่อน นี่คืออีกชื่อหนึ่งว่า Chandelier Trailing Stop ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่รู้จักกันดีสำหรับการหยุดการทำงานในระบบเทรดดิ้ง ATR สามารถเพิ่มประสิทธิภาพมากในระบบการซื้อขายของคุณ เรียนรู้ที่จะใช้มันและระบบการค้าของคุณจะดีขึ้น ตัวบ่งชี้ที่รู้จักกันในชื่อ TRR เฉลี่ย (ATR) สามารถใช้เพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์หรือใช้สำหรับสัญญาณเข้าหรือออกจากระบบเป็นส่วนหนึ่งของ กลยุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญได้ใช้ตัวบ่งชี้ความผันผวนนี้มานานหลายทศวรรษเพื่อปรับปรุงผลการซื้อขายของพวกเขา ค้นหาวิธีใช้และเหตุผลที่คุณควรทดลองใช้ ATR คือช่วงที่แท้จริงที่แท้จริงคือตัวบ่งชี้ความผันผวน ความผันผวนเป็นตัววัดความแข็งแกร่งของราคา และมักถูกมองข้ามสำหรับเบาะแสในทิศทางตลาด ตัวบ่งชี้ความผันผวนที่รู้จักกันดีคือ Bollinger Bands ใน Bollinger เมื่อ Bollinger Bands (2002) John Bollinger เขียนว่าความผันผวนที่สูงช่วยให้ต้นอ่อนมีความผันผวนต่ำและมีความผันผวนต่ำสูง รูปที่ 1 ด้านล่างเน้นเฉพาะความผันผวนการละเว้นราคาเพื่อให้เราสามารถเห็นความผันผวนดังกล่าวตามวัฏจักรที่ชัดเจน วงแหวน Bollinger ระดับล่างและล่างอยู่ใกล้กันเพียงใดในช่วงเวลาใด ๆ แสดงให้เห็นถึงระดับความผันผวนที่ราคามีอยู่ เราสามารถมองเห็นเส้นเริ่มต้นจากด้านซ้ายของกราฟและมาบรรจบกันเมื่อเข้าใกล้แนวตรงกลางของแผนภูมิ หลังจากเกือบจะแตะต้องกันและกันจะแยกตัวออกอีกครั้งแสดงช่วงความผันผวนที่สูงตามระยะเวลาที่ผันผวนต่ำ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุ่ม Bollinger Bands) กลุ่ม Bollinger Bands เป็นที่รู้จักกันดีและสามารถบอกเราเกี่ยวกับสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต รู้ว่าหุ้นมีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นหลังจากที่ย้ายภายในช่วงแคบทำให้หุ้นที่มีมูลค่าการวางในรายการเฝ้าดูการค้า เมื่อการฝ่าวงล้อมเกิดขึ้นหุ้นอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่คมชัด ตัวอย่างเช่นเมื่อ Hansen (Nasdaq: HANS) ผุดขึ้นมาจากช่วงความผันผวนที่ต่ำในช่วงกลางของแผนภูมิ (แสดงด้านบน) ราคาดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในช่วงสี่เดือนถัดไป ATR เป็นอีกวิธีหนึ่งในการมองความผันผวน ในรูปที่ 2 เราจะเห็นลักษณะการทำงานของวัฏจักรเดียวกันใน ATR (แสดงในส่วนล่างสุดของแผนภูมิ) ตามที่เราเห็นกับกลุ่ม Bollinger Bands ช่วงเวลาของความผันผวนต่ำที่กำหนดโดยค่าต่ำของ ATR จะตามด้วยการเคลื่อนไหวราคาที่มีขนาดใหญ่ การซื้อขายกับ ATR คำถามที่ผู้ค้าต้องเผชิญคือทำอย่างไรให้ได้กำไรจากรอบความผันผวน แม้ว่า ATR จะไม่บอกให้เราทราบว่าจะมีการฝ่าวงล้อมขึ้นบ้าง แต่ก็สามารถเพิ่มราคาปิดและผู้ค้าสามารถซื้อได้ทุกวัน ความคิดนี้แสดงไว้ในรูปที่ 3 สัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ตรรกะที่อยู่เบื้องหลังสัญญาณเหล่านี้ก็คือเมื่อใดก็ตามที่ราคาปิดมากกว่า ATR เหนือช่วงปิดล่าสุดการเปลี่ยนแปลงความผันผวนเกิดขึ้น การวางเดิมพันในระยะยาวเป็นการเดิมพันที่หุ้นจะทำตามในทิศทางขึ้น ATR Exit Sign Traders อาจเลือกที่จะออกจากธุรกิจการค้าเหล่านี้โดยการสร้างสัญญาณขึ้นอยู่กับการลบค่าของ ATR ออกจากช่วงปิด ตรรกะเดียวกับกฎนี้ - เมื่อใดก็ตามที่ราคาปิดมากกว่าหนึ่ง ATR ต่ำกว่าช่วงปิดล่าสุดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในลักษณะของตลาดเกิดขึ้น การปิดฐานะยาวจะกลายเป็นเดิมพันที่ปลอดภัยเพราะหุ้นมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ช่วงการซื้อขายหรือทิศทางย้อนกลับ ณ จุดนี้ การใช้ ATR เป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุดเพื่อเป็นทางออกที่สามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะมีการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการหรือไม่ก็ตาม เทคนิคหนึ่งที่เป็นที่นิยมเรียกว่าโคมระย้าและได้รับการพัฒนาโดย Chuck LeBeau ทางออกโคมระย้าวางจุดต่ำสุดที่สูงที่สุดที่หุ้นมาถึงนับตั้งแต่ที่คุณเข้าสู่ตลาด ระยะห่างระหว่างระดับสูงสุดและระดับสูงสุดหมายถึงบางครั้ง ATR หลายครั้ง ตัวอย่างเช่นเราสามารถลบสามครั้งค่าของ ATR จากระดับสูงสุดสูงนับตั้งแต่เราเข้าสู่การค้า (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่เทคนิคการต่อท้าย) มูลค่าของจุดหยุดต่อท้ายนี้คือการเคลื่อนที่ขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองการกระทำของตลาด เลอบัวเลือกชื่อโคมระย้าเนื่องจากโคมระย้าแขวนลงมาจากเพดานของห้องพักโคมไฟระวางจะหลุดจากจุดสูงหรือเพดานของการค้าของเรา ATR Advantage ATRs เป็นวิธีที่ดีกว่าการใช้เปอร์เซ็นต์ที่คงที่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของหุ้นที่มีการซื้อขายโดยคำนึงถึงความผันผวนของตัวแปรในประเด็นต่างๆและสภาวะตลาด เมื่อช่วงการซื้อขายขยายตัวหรือทำสัญญาระยะห่างระหว่างราคาปิดและราคาปิดโดยอัตโนมัติจะปรับและเลื่อนไปอยู่ในระดับที่เหมาะสมทำให้ผู้ค้าต้องมีความสมดุลในการปกป้องผลกำไรด้วยความจำเป็นที่จะปล่อยให้สต็อกสามารถเคลื่อนย้ายได้ภายในช่วงปกติ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่วิธีการเชิงตรรกะในการหยุดการจัดตำแหน่ง) ระบบ ATR breakout สามารถใช้โดยใช้กลยุทธ์ของกรอบเวลาใดก็ได้ พวกเขามีประโยชน์อย่างยิ่งเป็นกลยุทธ์การซื้อขายประจำวัน เมื่อใช้กรอบเวลา 15 นาทีผู้ค้ารายวันจะเพิ่มและลบ ATR ออกจากราคาปิดของบาร์ 15 นาทีแรก นี้จะให้จุดเข้าสำหรับวันที่มีการหยุดการวางเพื่อปิดการค้ากับการสูญเสียหากราคากลับไปปิดบาร์แรกของวันนั้น สามารถใช้เฟรมเวลาใดก็ได้เช่น 5 นาทีหรือ 10 นาที เทคนิคนี้อาจใช้ ATR 10 ช่วงเวลาซึ่ง ได้แก่ ข้อมูลจากวันก่อนหน้า รูปแบบอื่นคือการใช้ ATR หลายรายการซึ่งอาจแตกต่างจากจำนวนเศษส่วนเช่นครึ่งหนึ่งถึงมากที่สุดเท่าที่สาม (นอกเหนือจากที่มีธุรกิจการค้าน้อยเกินไปที่จะทำให้ระบบมีกำไร) ในหนังสือ 1990 ของเขาการซื้อขายวันที่มีรูปแบบราคาระยะสั้นและการเปิดช่วงช่วง Toby Crabel แสดงให้เห็นว่าเทคนิคนี้ทำงานบนความหลากหลายของสินค้าโภคภัณฑ์และฟิวเจอร์สทางการเงิน ผู้ค้าบางรายปรับวิธีการกรองคลื่นและใช้ ATR แทนการย้ายร้อยละเพื่อระบุจุดหักเหของตลาด ภายใต้วิธีนี้เมื่อราคาย้าย ATRs สามจากจุดต่ำสุดใกล้คลื่นเริ่มขึ้นใหม่ คลื่นลดลงจะเริ่มขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนขึ้น 3 ATRs ด้านล่างจุดสูงสุดนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของคลื่นขึ้น (สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมโปรดดู Surfs Up With Waveed Filters) บทสรุปความเป็นไปได้สำหรับเครื่องมืออเนกประสงค์นี้มีมากมายเช่นเดียวกับโอกาสในการทำกำไรสำหรับผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนระยะยาวในการเฝ้าติดตามเนื่องจากคาดว่าจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นเมื่อค่า ATR ยังคงมีเสถียรภาพเป็นระยะเวลานาน พวกเขาก็จะพร้อมสำหรับสิ่งที่อาจจะนั่งตลาดปั่นป่วนช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการตื่นตระหนกในการปฏิเสธหรือการดำเนินการด้วยความอุดมสมบูรณ์ไม่สมเหตุสมผลถ้าตลาดแบ่งขึ้น ข้อ 50 คือข้อตกลงการเจรจาต่อรองและข้อยุติในสนธิสัญญา EU ที่ระบุขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการสำหรับประเทศใด ๆ ที่ เบต้าเป็นตัวชี้วัดความผันผวนหรือความเสี่ยงอย่างเป็นระบบของการรักษาความปลอดภัยหรือผลงานเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ประเภทของภาษีที่เรียกเก็บจากเงินทุนที่เกิดจากบุคคลและ บริษัท กำไรจากการลงทุนเป็นผลกำไรที่นักลงทุนลงทุน คำสั่งซื้อความปลอดภัยที่ต่ำกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ระบุ คำสั่งซื้อวงเงินอนุญาตให้ผู้ค้าและนักลงทุนระบุ กฎสรรพากรภายใน (Internal Internal Revenue Service หรือ IRS) ที่อนุญาตให้มีการถอนเงินที่ปลอดจากบัญชี IRA กฎกำหนดให้ การขายหุ้นครั้งแรกโดย บริษัท เอกชนต่อสาธารณชน การเสนอขายหุ้นมักจะออกโดย บริษัท ขนาดเล็กและอายุน้อยที่แสวงหาช่วงระยะเฉลี่ย True Range (ATR) โดยเฉลี่ย (ATR) บทนำการพัฒนาโดย J. Welles Wilder ค่าเฉลี่ยช่วงจริง (ATR) เป็นตัวบ่งชี้ที่วัดความผันผวน เช่นเดียวกับตัวชี้วัดส่วนใหญ่ Wilder ได้ออกแบบ ATR ด้วยสินค้าและราคารายวันในใจ สินค้าโภคภัณฑ์มักมีความผันผวนมากกว่าหุ้น พวกเขามักจะมีช่องว่างและการเคลื่อนไหว จำกัด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสินค้าโภคภัณฑ์เปิดขึ้นหรือลงได้รับอนุญาตสูงสุดสำหรับเซสชั่น สูตรความผันผวนที่ขึ้นอยู่กับช่วงสูงต่ำจะไม่สามารถจับภาพความผันผวนจากช่องว่างหรือขีด จำกัด การเคลื่อนที่ได้ Wilder สร้าง True True Range เพื่อจับภาพความผันผวนที่หายไปนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่า ATR ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ทิศทางราคาเพียงความผันผวนเท่านั้น Wilder มีคุณลักษณะ ATR ในหนังสือ 1978 แนวคิดใหม่ในระบบการซื้อขายด้านเทคนิค หนังสือเล่มนี้ยังรวมถึง Parabolic SAR, RSI และ Directional Movement Concept (ADX) แม้จะมีการพัฒนาก่อนอายุคอมพิวเตอร์ Wilder0s บ่งชี้ได้ยืนการทดสอบของเวลาและยังคงเป็นที่นิยมอย่างมาก True Range Wilder เริ่มต้นด้วยแนวคิดที่เรียกว่า True Range (TR) (ค่าสัมบูรณ์) วิธีที่ 3: ปัจจุบันต่ำกว่าก่อนหน้านี้ปิด (ค่าสัมบูรณ์) ค่าสัมบูรณ์จะถูกใช้เพื่อ ให้แน่ใจว่าตัวเลขเป็นบวก เห็นได้ชัดว่า Wilder มีความสนใจในการวัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดไม่ใช่ทิศทาง หากระยะเวลาปัจจุบันสูงขึ้นไปเหนือช่วงก่อนหน้าและต่ำและต่ำกว่าค่าต่ำสุดของช่วงเวลาก่อนหน้าของปีที่แล้วระยะเวลาที่สูงต่ำในช่วง 0 จะใช้เป็น True Range นี่คือวันนอกที่จะใช้วิธีที่ 1 ในการคำนวณ TR นี้ค่อนข้างตรงไปข้างหน้า วิธีที่ 2 และ 3 ใช้เมื่อมีช่องว่างหรือภายในวัน ช่องว่างที่เกิดขึ้นเมื่อการปิดก่อนหน้านี้สูงกว่าค่าปัจจุบันที่สูง (การส่งสัญญาณถึงช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นหรือ จำกัด การเคลื่อนที่) หรือการปิดก่อนหน้านี้ต่ำกว่าค่าต่ำสุดปัจจุบัน (การส่งสัญญาณถึงช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นหรือ จำกัด การเคลื่อนที่) ภาพด้านล่างแสดงตัวอย่างเมื่อวิธี 2 และ 3 เหมาะสม ตัวอย่าง A: ช่วง high high เล็ก ๆ เกิดขึ้นหลังจากช่องว่างขึ้น TR เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างการปิดในปัจจุบันและสูงก่อนหน้า ตัวอย่าง B: ช่วง high high เล็ก ๆ เกิดขึ้นหลังจากช่องว่างลง TR เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างค่าปัจจุบันและปิดก่อนหน้า ตัวอย่าง C: แม้ว่าช่วงปิดปัจจุบันอยู่ในช่วง highlow ก่อนหน้า แต่ช่วง highlow ปัจจุบันค่อนข้างเล็ก ในความเป็นจริงมันมีค่าน้อยกว่าค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างปัจจุบันสูงและปิดก่อนหน้าซึ่งจะใช้ในการกำหนดค่า TR การคำนวณโดยปกติช่วงค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ย (ATR) จะคำนวณจาก 14 ช่วงเวลาและสามารถคำนวณได้ในแต่ละวันรายสัปดาห์หรือรายเดือน สำหรับตัวอย่างนี้ ATR จะอิงกับข้อมูลรายวัน เนื่องจากต้องมีการเริ่มต้นค่า TR แรกเป็นค่าที่สูงและต่ำและ ATR 14 วันแรกเป็นค่าเฉลี่ย TR ค่า TR รายวันสำหรับช่วง 14 วันที่ผ่านมา หลังจากนั้น Wilder พยายามทำให้ข้อมูลเรียบโดยการรวมค่า ATR ของงวดก่อนหน้า คลิกที่นี่สำหรับ Excel Spreadsheet ที่แสดงจุดเริ่มต้นของการคำนวณ ATR สำหรับ QQQ ในตัวอย่างสเปรดชีตค่า True Range แรก (.91) เท่ากับ High (ลบ) (Low) (Yellow cells) ค่า ATR 14 วันแรก (.56)) ถูกคำนวณโดยหาค่าเฉลี่ยของค่า True Range 14 ค่าแรก (เซลล์สีน้ำเงิน) ค่า ATR ที่ตามมาได้รับการปรับให้เรียบโดยใช้สูตรด้านบน ค่าสเปรดชีตสอดคล้องกับพื้นที่สีเหลืองในแผนภูมิด้านล่าง สังเกตว่า ATR พุ่งขึ้นเมื่อ QQQ พุ่งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่มี candlesticks ยาวมาก สำหรับผู้ที่พยายามทำเช่นนี้ที่บ้านต้องใช้ข้อแม้บางประการ อันดับแรกค่า ATR ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณเริ่มต้น ค่า True Range แรกเป็นค่า High ที่ต่ำกว่า Current Low และ ATR แรกเป็นค่าเฉลี่ยของช่วง True True 14 ค่าแรก สูตร ATR จริงไม่เริ่มทำงานจนกว่าจะถึงวันที่ 15 อย่างไรก็ตามเศษซากของการคำนวณทั้งสองครั้งแรกนี้มีอิทธิพลต่อค่า ATR เล็กน้อย ค่าสเปรดชีตสำหรับชุดย่อยข้อมูลขนาดเล็กอาจไม่ตรงกับที่เห็นในแผนภูมิราคา การปัดทศนิยมอาจส่งผลต่อค่า ATR เล็กน้อย ATR ATR สัมบูรณ์ขึ้นอยู่กับ True Range ซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงราคาสัมบูรณ์ เช่น ATR สะท้อนถึงความผันผวนเป็นระดับสัมบูรณ์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ATR จะไม่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของการปิดปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่าหุ้นราคาถูกจะมีค่า ATR ต่ำกว่าหุ้นราคาสูง ตัวอย่างเช่นการรักษาความปลอดภัย 20-30 จะมีค่า ATR ที่ต่ำกว่าความปลอดภัยแบบ 200-300 มาก ด้วยเหตุนี้ค่า ATR จึงไม่สามารถเทียบเคียงได้ แม้แต่การเคลื่อนไหวของราคาที่มีขนาดใหญ่เพื่อความมั่นคงเพียงอย่างเดียวเช่นการลดลงจาก 70 เป็น 20 อาจทำให้การเปรียบเทียบ ATR ในระยะยาวทำได้ไม่ได้ แผนภูมิ 4 แสดงให้เห็นว่า Google มีค่า ATR สองหลักและแผนภูมิ 5 แสดงค่าของ Microsoft ที่มีค่า ATR ต่ำกว่า 1 แม้ว่าค่าต่างๆของ ATR จะมีรูปร่างคล้ายกัน ข้อสรุป ATR ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ทิศทางเช่น MACD หรือ RSI แต่ ATR เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนถึงระดับความสนใจหรือไม่สนใจในการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ที่แข็งแกร่งในทิศทางใด ๆ มักมาพร้อมกับช่วงที่มีขนาดใหญ่หรือทรูที่มีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มต้นการย้าย การเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอาจมาพร้อมกับช่วงที่แคบลง เช่น ATR สามารถใช้เพื่อตรวจสอบความกระตือรือร้นที่อยู่เบื้องหลังการย้ายหรือการฝ่าวงล้อม การกลับรายการที่ราบรื่นด้วยการเพิ่ม ATR จะมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นและสนับสนุนการกลับรายการ แรงหนุนจากการดีดตัวต่อเนื่องจากการเพิ่ม ATR จะแสดงแรงขายที่แข็งแกร่งและเสริมแรงสนับสนุน SharpCharts แสดงเป็น True Range เฉลี่ย ATR อยู่ในเมนูแบบเลื่อนลง Indicators กล่องพารามิเตอร์ทางด้านขวาของตัวบ่งชี้มีค่าเริ่มต้น 14 สำหรับจำนวนรอบระยะเวลาที่ใช้ในการทำให้ข้อมูลราบรื่น หากต้องการปรับการตั้งค่าช่วงให้ไฮไลต์ค่าดีฟอลต์และป้อนการตั้งค่าใหม่ ป่ามักใช้เวลา 8 ATR SharpCharts ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางตำแหน่งตัวบ่งชี้ด้านบนด้านล่างหรือด้านหลังพล็อตราคา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถเพิ่มเพื่อระบุการปรับตัวหรือการตกต่ำใน ATR คลิกตัวเลือกขั้นสูงเพื่อเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างสดของ ATR คลังบทความสินค้าโภคภัณฑ์นิตยสาร: